CCI индикатор входит в разряд осцилляторов. Он был создан Доналдом Ламбертом, и с момента представления широкой общественности, воспринимается, как один из наиболее простых, эффективных и популярных. Применяется для определения цикличности работы финансовых рынков, в том числе и акций. Инструмент корректируется настройками в соответствии с временными параметрами работы рынка, на котором трейдер торгует в данный момент.
Параметры расчета
Основа идеи создания индикатора – наличие цикличности в рыночных процессах. Через определенные интервалы локальные экстремумы меняются местами. Автор рекомендует в качестве параметра цикличности использовать период в 20 дней. Желательно торговать на дневном графике.
Параметр легко настраивается. Допустимо применять 1/3 от заданной длины цикла, но более длительный период показывает гораздо более точные. Небольшой интервал позволяет давать больше сигналов, но они менее информативные. То есть, в первом случае эффективность торговли будет ниже, а во втором существует возможность получить большое количество неверных сигналов и войти в изначально невыгодную сделку.
CCI индикатор вычисляется, как соотношение текущего отклонения стандартной цены актива от ее классической скользящей средней.
Какие сигналы выдает индикатор?
Перекупленность/перепроданность
На экране с графиком цен индикатор CCI располагается внизу в отдельном окошке. Визуально представляет собой кривую, перемещающуюся в пределах отметки «100». Над ней находится зона перекупленности актива, под ней – перепроданности.
Чем дальше уходит от среднего параметра «100» кривая, и чем дольше пребывает там, тем больший период времени актив присутствует в определенном состоянии. Следует ждать смены тенденции.
Как только кривая индикатора пересекает средний уровень, сразу можно открывать позиции на покупку и продажу.
Однако критические значения инструмента не ограничиваются строгими рамками. Именно поэтому определять уровни перекупленности и перепроданности желательно исходя их особенностей актива. Можно установить и средний период +/- 200 и более.
Характеристики дивергенции
Равно как и многие другие осцилляторы, этот тоже может показывать дивергенцию, а вместе с ней и разворот тренда. Дивергенция формируется, когда рынок еще настроен идти в одном направлении, но силы доминирующих игроков уже на исходе, и осциллятор это видит гораздо раньше, нежели все остальные. То есть, ценовая кривая все еще движется в заданном направлении, а кривая осциллятора образует вершину или впадину (в зависимости от направления), и разворачивается в обратную сторону. Именно этот сигнал свидетельствует о том, что очень скоро тенденция поменяется.
Характеристики конвергенции
Это схождение кривых. То есть, еще один признак смены тренда. На графике это визуально можно определить аналогичными показателями для осциллятора и трендовой кривой. Если они идут в одном направлении, и показывают на разворот, то, скорее всего, именно он и случится.
Как настроить?
Один из параметров, на который следует обратить особое внимание – временной период. Данный показатель играет важную роль в повышении точности сигналов. Поскольку, цикличность – основное назначение исследования при помощи данного инструмента. Чем точнее выбирается период скользящей средней, тем более точней расчеты.
К слову, данная тенденция характерна для большинства осцилляторов. Большинство трейдеров используют показатели CCI, установленные по умолчанию. Это делает сигналы более точными, и значительно уменьшает количество ошибок.
Для настройки инструмента вам нужно сделать всего 4 простых шага:
- откройте дневной график выбранного актива;
- определите расположения экстремумов;
- принимайте в учет интервал между экстремумами;
- поделите временной интервал на 3 и получите подходящий для применения.
Лучше всего отрабатывает себя индикатор на таймфреймах выше часового. На меньших дает очень много ложных сигналов. Отлично работает даже в боковике. На сильном тренде сигналы в обратном направлении рекомендуется игнорировать.
Большинство трейдеров считают, что индикатор CCI отлично работает на популярных валютных парах, в частности, на евро/доллар. Еще одна рекомендация от профи – ни один индикатор не следует применять в одиночку. Не исключение и этот. В симбиозе с другими инструментами он действует более выразительно.
Несколько пробоев
Трейдеры используют разные способы применения CCI. Самый распространенный из них – вхождение в рынок на пересечении показателей уровня -100 при движении вверх, сверху вниз при движении тренда книзу.
Еще один способ – торговля на нуле. В данном случае ждем пересечения кривой инструмента движением снизу вверх и начинаем агрессивно покупать. В противоположную сторону – продавать.
То есть, у игрока появляется достаточно сильный и ранний сигнал о старте нового тренда. Но, желательно, чтобы изначально цена протестировала границы средней. Так нужно дождаться сигнала на покупку при пересечении ценой нулевой отметки, только после этого открывать сделку.
Еще один способ – входим в рынок на пересечении минимальным лотом с укороченным стопом. После этого получаем несколько мелких потерь, и увеличиваем позиции на нуле, тем самым получая достаточное количество подтверждений того, что график пойдет в нужном направлении.
Третий способ заключается в работе с дивергенцией. Смотрим, как ведет себя кривая осциллятора, наблюдаем за ее разворотом, и последующим разворотом трендовой линии, и после первого закрытия свечи в обратном направлении, вступаем в сделку.
Четвертый способ заключается в применении индикаторов теханализа, позволяющих подтвердить или опровергнуть сигналы CCI. Здесь отлично работают, формирующиеся на графике паттерны, уровни поддержки и сопротивления, дополнительные трендовые индикаторы.
Дополнительные фильтры и подтверждения
CCI отлично работает как фильтр входа. К примеру, не следует входить в покупку, если показатель инструмента находится очень близко к уровню +/- 200 довольно долгое время. Лучше подождать сигнала к смене тренда. В данной позиции рынок консолидируется, и пока не понятно, куда кривая цены инструмента направится дальше.
Также не следует рассматривать сделки на продажу, когда CCI выше 0, но еще не дошел до 100. Пока это свидетельствует только об устойчивости тенденции.
Очень важно применять индикатор в тандеме с иными инструментами. К примеру, неплохо показывают себя свечные модели, точно подтверждающие экстремумы, напирмер.
Плюсы и минусы
Для CCI характерны все основные черты классических осцилляторов. Основное преимущество заключается в том, что система значительно опережает возможности графика. Инструмент предсказывает поведение цены в тот момент, когда котировка только начала свое движение. Это серьезная особенность, позволяющая поймать разворот тренда еще в самом начале.
Еще одно преимущество – успешное применение для отфильтровывания других программ. Он удачно может вписаться в любую стратегию, значительно повышая ее эффективность.
К условным отрицательным характеристикам алгоритма стоит отнести нестабильное поведение на сильных трендовых движениях. Показатели моментально перемещаются в точки перекупленности и перепроданности, при этом разворот еще даже не наметился. Просто сила тренда настолько выраженная, что далеко ушла от усредненных значений.
Именно поэтому индикатор не применяют для поиска точек выхода из сделки. Плюс вы можете слишком рано закрыть ордер и не дополучить свою прибыль.
Заключение
Рассматриваемый индекс предназначен для определения цикличности рынка и разворотов тренда. Применяется для вычисления временных интервалов, а также в сочетании с иными алгоритмами.
Лучше всего работает на Н1 и более старших интервалах и прекрасно тестируется на стандартной паре – евро/доллар. В качестве периодов отлично подходят 9 и 28. Большинство пользователей уверены, что инструмент идеально сочетается со средними скользящими или стандартным MACD.
Не поленитесь еще раз изучить важные особенности алгоритма, почитайте отзывы опытных пользователей на форуме, поторгуйте на демо-версии. Кстати, здесь же вы можете протестировать индикатор на разных периодах в истории графиков. Только после того, как у вас получится зарабатывать с виртуальными деньгами, можно приступать к торговле на реальном счете.